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4.67

2.335

6

4.70135

0.86987

5.85947

2.92973

2.54849

2.57789

2.24244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.34991

 

9.34991

 

ƒAƒ‚ƒ`ƒXƒƒbƒv‚Ěę‡iŒł–{‚Ş—˜•Ľ‚˘‚˛‚Ć‚É6•Ş‚Ě1‚¸‚ÂŒ¸­‚ľ‚Ä‚˘‚­‚Ɛݒčj

 

 

 

 

4.292434

 

No

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ƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒtƒ[

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ƒCƒ“ƒvƒ‰ƒCƒh
ƒtƒHƒ[ƒhƒŒ[ƒg

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CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

1

6M LIBOR

3.5

3.54861

1.77431

1

3.54861

0.98257

NA

1   

1.77431

1.74338

2.14622

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2

12M LIBOR

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3.76661

3.80208

1

3.76661

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 5/6

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1.78851

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3

1.5Y SWAP

NA

3.99831

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3

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4.23

4.23

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4

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NA

4.45

2.225

5

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3.0Y SWAP

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4.67

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7.11839

 

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‚Q‚QD       ‹ŕ—˜ć•¨‚đ—p‚˘‚˝‰żŠiŒvŽZ

‹ŕ—˜ć•¨’l’i‚ť‚Ě‚ŕ‚Ě‚Ş–{Žż“I‚ɃtƒHƒ[ƒhƒŒ[ƒg‚Ĺ‚ ‚é‚ą‚Ć‚đ—p‚˘‚ę‚΁Aƒ[ƒƒŒ[ƒg‚đ‹‚ß‚Č‚­‚Ć‚ŕƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒgƒtƒ@ƒNƒ^[‚đ‹‚ß‚é‚ą‚Ć‚Şo—ˆ‚éB

 

100 - ć•¨‰żŠi = ƒtƒHƒ[ƒhƒŒ[ƒg(PQ/360)

 

‚ć‚čA‚RMLIBORA‹ŕć‰żŠi‚Ć‚ŕ‚ÉPQ/365‚É•ĎŠˇ‚ˇ‚éB

 

‹ŕć‚Š‚çƒXƒƒbƒvƒŒ[ƒg‚đŒˆ‚ß‚é

 

 

 

 

 

 

4.2040442

 

No

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‰żŠi

ƒp[ƒŒ[ƒgiPQ/365j

ƒtƒHƒ[ƒh
ƒŒ[ƒg
(PQ/360)

ƒtƒHƒ[ƒh
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(PQ/365)

ƒCƒ“ƒvƒ‰ƒCƒh
ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒg
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ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒg
ƒtƒ@ƒNƒ^[

CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

0

3M LIBOR

3.25

3.29514

@

@

@

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1.04242

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@

3.50

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@

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Dec-97

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@

4.05

4.10625

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0.98956

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@

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Jun-98

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@

4.58

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1.16090

1.09429

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Sep-98

95.20

@

4.80

4.86667

0.98798

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1.13307

1.05101

0.97879

7

Dec-98

94.94

@

5.06

5.13028

0.98734

0.91950

1.28257

1.17932

1.05101

0.96640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.05044

 

8.05044

 

3ƒ–ŒŽ–ˆƒtƒHƒ[ƒh‚Š‚çSA2”NƒXƒƒbƒvƒŒ[ƒg‚đ‹‚ß‚é

 

 

 

 

 

4.2268642

 

No

¤•i

‰żŠi

ƒp[ƒŒ[ƒgiPQ/365j

ƒtƒHƒ[ƒh
ƒŒ[ƒg
(PQ/360)

ƒtƒHƒ[ƒh
ƒŒ[ƒg
(PQ/365)

ƒCƒ“ƒvƒ‰ƒCƒh
ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒg
ƒtƒ@ƒNƒ^[

ƒfƒBƒXƒJƒEƒ“ƒg
ƒtƒ@ƒNƒ^[

CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

0

3M LIBOR

3.25

3.29514

@

@

@

0.99183

0.82378

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@

0.00000

1

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@

3.50

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@

0.00000

3

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@

4.05

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0.98956

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@

4.30

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@

0.00000

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@

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@

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1.13307

@

0.00000

7

Dec-98

94.94

@

5.06

5.13028

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0.91950

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1.17932

2.11343

1.94329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.05044

 

8.05044

’j3MLIBOR‚Ć6MLIBOR‚ĚƒXƒƒbƒv‚Ěƒlƒbƒg‚ĚŒťÝ‰ż’l‚Í0‚Ĺ‚ ‚é‚ą‚Ć‚Š‚çA(3MLIBOR-6MŒĹ’č)+i6MLIBOR -3MLIBORj=(6MLIBOR-6MŒĹ’č)‚Ć‚Č‚é‚ą‚Ć‚đ—p‚˘‚˝B

 

3ƒ–ŒŽ–ˆƒtƒHƒ[ƒh‚Š‚çPA2”NƒXƒƒbƒvƒŒ[ƒg‚đ‹‚ß‚é

 

 

 

 

 

4.2743025

 

No

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‰żŠi

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ƒtƒHƒ[ƒh
ƒŒ[ƒg
(PQ/360)

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(PQ/365)

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ƒtƒ@ƒNƒ^[

CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

0

3M LIBOR

3.25

3.29514

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@

@

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0.00000

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@

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@

0.00000

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@

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0.98956

4.27430

4.12024

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@

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0.00000

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5.06

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4.27430

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8.05044

 

8.05044

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(SA/365)

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CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

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3.54861

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100.00000

 

100.00000

 

ƒ[ƒƒŒ[ƒg1%ă¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

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CF(FLOAT)

CF(FLOAT)
PV

CF(FIX)

CF(FIX)
PV

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6M LIBOR

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99.51112

 

97.27774